Dostosowanie systemów informatycznych do UE
• Powszechna komputeryzacja stanowisk pracy w systemie on line łącząca stanowiska pracy
• powszechna teletransmisja danych
• rozliczenia bezdokumentowe
• wyposażenie banków w serwery pozwalające na bezpośrednie połączenie klientów z bankiem nie tylko połączeń między bankami
Systemy płatności a wymogi UE
Systemem płatności i rozrachunków bankowych nazywamy grupę instytucji i zespół ustalonych procedur zapewniających rozliczenia płatności.
Mechanizmy rozrachunków klientowskich i międzybankowych zasadniczo różnią się.
Rozrachunki klientowskie – detaliczne występują bardzo często o niższej wartości od kwot rozrachunków międzybankowych, bierze w nich udział 6 podmiotów plus dłużnik
Izba rozrachunkowa ma za zadanie zorganizować wymianę zleceń pomiędzy oddziałami banków i bankami. Taka wymiana zleceń następuje jednorazowo o określonej porze dnia na bazie netto , czyli po skompensowaniu przez Izbę rozliczeń, tzn. zleceń wysłanych przez bank i zleceń otrzymanych przez bank .
Rozrachunki międzybankowe odbywają się przy udziale banków i NBP.
W transakcjach międzybankowych bank dłużnik składa bezpośrednio w NBP zlecenie do obciążenia swojego rachunku i uznania rachunku wierzyciela. Takie zlecenia są realizowane na bazie brutto na podstawie indywidualnego zlecenia.
System rozliczeń pomiędzy bankami wymaga natychmiastowego sfinalizowania transakcji
System rozliczeń detalicznych dopuszcza różnicę czasową realizacji zlecenia.
Podstawą prawna do rozliczeń jest zarządzenie NBP z dn. 24 czerwca 19992r. w sprawie jednolitych zasad rozrachunków międzybankowych.
Zarządzenie powyższe zawiera :
1. upoważnienie Izby Rozliczeniowej do wydania regulaminu precyzującego tryb dokonywania rozliczeń.
2. Nowy dzień działania Izby nie może rozpocząć się bez zrealizowania zapłaty zobowiązań wynikających z dnia poprzedniego.
3. Możliwość upoważnienia Izby do składania w NBP zleceń obciążających ich rachunki w zakresie zapłaty zobowiązań
Wymiana zleceń dokonywana jest w dwóch niezależnych systemach
• SYBIR — dla dokumentów papierowych
• ELIKSIR — dla zleceń elektronicznych
Przystępując do KIR bank wchodzi w system SYBIR i może korzystać z systemu ELIKSIR
KIR powstała w 1993r Akcjonariuszami są NBP , 17 Banków polskich komercyjnych i Związek Banków Polskich
Uczestnikami KIR było w 1997r – 73 banki , 2000 oddziałów banków. Istnieje także 17 regionalnych Izb Rozliczeniowych.
W 1997r. 71% obrotów było rozliczanych poprzez system SYBIR
30% obrotów poprzez system ELIKSIR
Niezabezpieczenie środków na rachunku do dokonania płatności wyklucza bank z sesji rozliczeniowej i KIR ponownie dokonuje rozliczenia bez banku wykluczonego.
W przypadku braku środków na rachunku banki maja możliwość zdobycia ich na rynku międzybankowym. Mają na to czas od prognozy sesji o godz. 20.00 do dnia następnego do g. 10.00 gdy następuje sesja rozliczeniowa.
System SYBIR umożliwia przekazywanie dokumentów w ciągu dwóch dni roboczych. W systemie tym występują dwie sesje rozliczeniowe poranna o g. 10.30 – 11.00
dla dokumentów uznaniowych i sesja wieczorna 19.00-19.30 dla dokumentów obciążeniowych.
Przekazywane są polecenia przelewu , dowody wpłaty, noty memoriałowe, zlecenia obciążeniowe( czeki).
System ELIKSIR zlecenia płatnicze zarejestrowane na nośnikach magnetycznych specjalnie zabezpieczone.
System ten powstał w 1994r. Urządzenia i algorytm RSA zapewnia autentyczność i niezmienność danych. W systemie ELIKSIR nie jest tworzona prognoza i banki moją podgląd swoich pozycji
System SORBNET – system obsługi rachunków bieżących banków w NBP
Obsługuje zlecenia uznaniowe w formie
• papierowej
• na dyskietkach
• telekomunikacyjne
WADY SYSTEMU
• Brak jest teletransmisji zleceń do NBP w systemie on line
• Zlecenie musi być rozkodowane i ręcznie wprowadzone do systemu
• Banki nie mają możliwości poglądu salda swojego rachunku.
• Zlecenie jest dokonywane w systemie brutto tzn. jeśli nie ma środków na wykonanie zlecenia to jest niewykonane
Do 1994 r. banki mogą utrzymywać nieoprocentowaną część rezerwy obowiązkowej do 10 % środków pieniężnych rezerwy na rachunku bieżącym i środki te mogą służyć do rozliczeń.
Wymogi UE w zakresie systemów rozliczeniowych
Powołano grupę roboczą ds. systemów płatności, która stwierdziła , że niezbędny jest
1 przegląd wszystkich systemów płatności
2 Przygotowanie raportu
3 Określenie minimów cech wspólnych dla krajów UNII
4 Sześć zasad szczegółowych, którymi powinny kierować się BC dostosowując systemy rozliczeń do wymogów UE
5 Rekomendacja systemu TARGET dotyczącego stworzenia jednolitego systemu o dużych wartościach
10 zasad – minimum standardu rozliczeniowego
1zasada. Bezpośredni dostęp do międzybankowych systemów rozliczeniowych BC instytucji kredytowych posiadających licencję bankową
Tylko BC oraz instytucje kredytowe mogą być dopuszczone jako bezpośredni uczestnicy w systemach transferów funduszy , są to także instytucje ,które posiadają licencję bankową- ma to zabezpieczyć system.
Mogą być dopuszczone również instytucje publiczne upoważnione do prowadzenia rachunków np. poczta albo niektóre instytucje finansowe – pośrednicy na rynkach pojedynczych transakcji
2 zasada. Brak dyskryminacji w dostępie w stosunku do instytucji z innych krajów. Można żądać dowodu spełnienia wymogów kraju goszczącego.
3 zasada. Przejrzystość kryteriów dostępu
Warunki przyjęcia do systemu i warunki wykluczenia z systemu
1. właściwa kondycja finansowa
2. minimalna liczba transakcji
3. uregulowanie opłaty wejściowej
4. aprobata warunków technicznych
5 Zgoda BC
4 zasada. System rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym
Duże płatności rozliczane natychmiast w systemie brutto tzn. bezpośrednio na rachunku w banku centralnym powinny być stosowane jak najczęściej, gdyż zapewniają one bezpieczeństwo rozliczeń i wiarygodność systemu.
5 zasada. Dla rozliczeń w systemie netto rozrachunki powinny nastąpić w dniu zleceń płatniczych i spełniać standardy Lamfulussy’ego
6 zasada. BC dokonują przeglądu i oceny systemów krajowych z punktu widzenia ryzyka i zobowiązują się do redukcji ryzyka. Mogą adoptować do systemów elastyczne rozwiązania uwzględniające koszty dostosowania
7 zasada. Jasne i przejrzyste podstawy prawne krajowych systemów płatności . Rozbieżności powinny być redukowane.
– prawne umocowania dokonywania kompensaty należności i zobowiązań
– realizacja zastawu w systemach płatniczych
– oddziaływanie zleceń płatniczych
– finalizowanie płatności międzybankowych
– zharmonizowanie prawa upadłościowego
8 zasada. Uzgodnienie problemów technicznych , wprowadzenie kompatybilnych standardów komunikacji i komputeryzacji.
9 zasada. Polityka ustalania cen za realizowanie płatności należy do BC
10 zasada. Przyjęcie jednolitych godzin pracy systemów rozliczeniowych.
Minimum cech odnoszących się do systemu rozliczeń brutto
1 czas pracy 7.00- 18.00
2 Opłaty ustalone przez BC
3. mechanizm zabezpieczania płynności uczestników rozliczeń – możliwość debetu na rachunku zabezpieczonego papierami rządowymi lub operacjami repo lub revers repo
4. system zabezpieczeń
Ośrodek zapasowy mogący przejąć pracę systemu w ciągu 4 g., w normalnym systemie transakcje powinny być dokonywane od 10 s. do 7,5 min
Minimum cech odnoszących się do systemu rozliczeń netto
Bank Rozrachunków Międzynarodowych opublikował Raport o Systemach netto rozrachunków bankowych .
Raport ten przedstawił wnioski w postaci 6 zasad określających minimalne standardy w zakresie funkcjonowania rozrachunków netto , są to standardy Lamfalussy’ego
1. Schematy wyliczania sald wielostronnych powinny mieć dobrze określoną bazę prawną tzn. jasno sprecyzowane , powszechnie dostępne i skuteczne tzn. zapewniające realizację praw i obowiązków uczestników rozliczeń.
2. Uczestnicy procedury powinni dobrze zrozumieć wpływ procedury na każdy typ ryzyka finansowego.
Procedury powinny odnosić się zleceń płatniczych bieżących i do zleceń zobowiązań terminowych tzn. transakcji typu future , swap, forward.
3. Systemy rozliczeń powinny mieć sprecyzowane procedury zarządzania ryzykiem kredytowym i płynnością. System zarządzania scentralizowany wyznacza system limitów, które uczestnik nie może przekroczyć.
4. System powinien zapewniać terminowe dokonywanie dużych rozrachunków. Powinny być opracowane procedury w przypadku niewypłacalności uczestnika
5. Powinny być opracowane i stworzone kryteria przystąpienia do systemu
sprawdzenie finansowej zdolności do wypełniania zobowiązań
6 Niezawodność techniczna systemów – instalacje rezerwowe tak aby dokończyć rozrachunek o czasie.
System TARGET
Połączenie krajowych systemów rozliczeń brutto w jeden wspólny dla UE
Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System ( transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym)
• System płatności w EURO, Kraje nie przystępujące do UNII mogą być przyjęte do systemu rozliczeń w EURO
• Obsługa wyłącznie zleceń uznaniowych
• Europejski Bank Centralny będzie prowadził zamknięcie
dnia operacyjnego.
• System będzie składał się z systemów krajowych
• Transmisja zleceń w czasie rzeczywistym
Płatności krajowe według procedur lokalnych
• zlecenie płatnicze przeliczane w EURO
• Nieodwołalność zlecenia
Działania konieczne w celu dostosowania systemu rozliczeń do wymagań UE
Sorbnet
1 Transmisja zleceń płatniczych w czasie rzeczywistym
2 umożliwienie bankom podglądu salda
3 umożliwienie wykorzystania rezerw obowiązkowych do rozrachunków
4. dopuszczenie powstania debetu pod zastaw pap. wartościowych lub operacji repo lub revers repo
5 zarządzanie kolejką zleceń przez NBP
6 Udzielanie informacji o zleceniach na rzecz banku
7 powiązanie systemu z ewidencją obrotu papierami wartościowymi
8 wspomaganie przez system innych systemów określanych dla transakcji detalicznych
9 pokrywanie kosztów obsługi systemu przez NBP
10 praca systemu 8.00- 18.00
11. zabezpieczenie systemu techniczne
SYBIR
Nie spełnia warunku 3 i 4 tzn. nie zapewnia procedury powodzenia rozliczenia w przypadku niewypłacalności banku lub kilku banków.
Nie są jasno sprecyzowanej procedury zarządzania ryzykiem
konieczne jest :
• wprowadzenie zobowiązania uczestników do pokrycia nie opłaconej przez wykluczony bank kwoty w częściach wg. przyjętego klucza lub
• stworzenie odpowiedniego funduszu gwarancyjnego
System ELIKSIR wymaga dostosowania do wymogów standardu Lamfalussy’ego
• wprowadzenie systemu limitów będących największą możliwą pozycja dodatnią suma zleceń przez banki minus suma zleceń na jego rzecz , zlecenie które nie mieściłoby się w limicie czekałoby w kolejce
• gwarancja rozrachunku zabezpieczenie debetu
zastawem
funduszem gwarancyjnym
pokryciem strat przez pozostałych uczestników
może być zabezpieczenie pokrycia
Systemy eksperckie np.
określanie zdolności kredytowej klienta
ocena zabezpieczenia
określenie wysokości kredytu
przygotowanie umowy kredytowej
Wykorzystanie sieci neuronowych – poszukiwanie ścieżki w przestrzeni stanów . Dany stan początkowy i stan końcowy
Ścieżka optymalna poszukiwana jest za pomocą grafu
Równoległe przeszukiwanie ścieżki lub penetracja w głąb
jednej sieci aż do jej odrzucenia lub przyjęcia
Home banking i corporate banking wymaga specjalnego oprogramowania
Netbank oferowany przez Soft bank SA umożliwia
– sprawdzenie salda rozrachunku
zarządzanie płatnościami
– sporządzanie stanu realizacji zleceń
– prezentacja graficzna danych
klient PC 486 DX2 16 MB RAM system windows i oprogramowanie reflaction
Po stronie banku znajduje się system Unix v.7 oraz Zorba
Corporate / home banking oferuje CSBI SA wdrożony przez Kredyt Bank
Home Net program firmy SOFT NET
host – instalowany w banku i remote – instalowany u klienta
• Zastosowanie sieci neuronowych do wykrywania oszustw kart kredytowych, oceny zdolności kredytowej Bank of America, Bank w Pittsburgu
Zastosowanie sieci do modelowania zachowań rynku kapitałowego oceny wskaźników do programowania poziomu gotówki w bankach
• Data mining zastosowanie sztucznej inteligencji
klasyfikacja danych, clustering odkrywanie zależności, badanie zależności, sekwencje zjawisk,prognozy zastosowanie American Express, General Motors, Bank of America
